《上海交通大學金融工程師暨金融創(chuàng)新、風險管理與衍生品設計高級研修班》課程詳情
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金融工程人才解析
在現代金融活動中，金融工程更涉及到了銀行業(yè)務、企業(yè)融資、財務風險等諸多領域。
金融工程方向的復合人才將摘得金融皇冠上的明珠。

金融工程師校友隊伍發(fā)展
上海交通大學海外教育學院《金融工程師課程》創(chuàng)辦至今，以強大的師資團隊，成熟的課程模塊和龐大的校友資源，成為國內金融工程領域高端培訓的執(zhí)牛耳者。

課程背景
無論是金融業(yè)內人員，還是企業(yè)高層管理人員，都需要了解金融產品創(chuàng)新的“基本工藝”，以便更好地使用創(chuàng)新金融工具。金融產品創(chuàng)新作為金融企業(yè)提高競爭能力的最佳利器，誰在新產品開發(fā)上搶占先機，誰就將在市場上搶占先機。可以預見，金融產品創(chuàng)新將面臨著十分激烈的競爭形勢，腳步稍有放松，就有可能滯后。
誠然，利益與風險始終同行，從事金融商品創(chuàng)新會為金融機構帶來諸多利益，但也讓金融機構在承銷和交易的過程中承擔了巨大的風險，因此金融機構在從事這些業(yè)務時必須預估到相應的風險，并采取必要的技術與法律防范措施。因此，如果沒有一套行之有效的風險約束機制，金融創(chuàng)新不僅不會帶來效益，反而可能因違規(guī)經營而增大風險。
本課程幫助學員掌握金融工程基本原理，具備金融產品創(chuàng)新技能，能夠開發(fā)、設計新型金融工具和金融手段，創(chuàng)造性和個性化地提出解決金融問題的方案，提升金融風險管理水平，建立風險預警體系，設立風險處置相關模式，優(yōu)化公司財務規(guī)劃，投資戰(zhàn)略分析以及金融產品定價研究，進而達成為企業(yè)實現利益最大化，增強核心競爭力的最終目的。

課程設置
金融基礎（32學時）
金融產品投資理財（16學時）
通過介紹金融投資基本理論知識及交易規(guī)則，幫助投資者深入理解金融衍生產品的專業(yè)知識，提高投資決策水平，詳細講解有關股票、債券、衍生工具及投資組合理論等相關知識。
固定收益證券分析（16學時）
固定收益證券是證券產品中的一大類別，它與股票市場一起構成證券市場的兩大基石。固定收益證券是現金流量固定的證券，以國債和公司債券為代表。但是從本質上講，固定收益證券（包括其衍生品）是一種利率產品。我國固定收益證券市場雖然還處于初級階段，但是走向成熟和開放是必然的。
本課程主要介紹利率的基本知識以及固定收益證券的定價理論、定量描述、產品介紹和投資策略等。
金融產品創(chuàng)新與實踐（64學時）
一、金融產品創(chuàng)新與結構化產品設計（16學時）
結構化金融產品是固定收益產品的一個特殊種類，它將固定收益產品（通常是定息債券）與金融衍生交易（如遠期、期權、掉期等）合二為一，增強產品收益或將投資者對未來市場走勢預期產品化。
本課程就金融產品創(chuàng)新原理、金融產品創(chuàng)新技術、結構化產品設計一一展開，并詳細介紹了國外常見的幾類結構化金融產品。

衍生性商品運作實務即金融衍生性產品設計案例分享（16學時）
通過大量的案例分析，使學員學會處理金融產品定價問題的基本原理，掌握風險識別、度量、管理的基本方法，并利用這些方法和原理，管理利率風險、貨幣風險、股權風險等金融風險，并了解金融理財產品設計和定價的機理，培養(yǎng)學員分析解決金融實際問題的能力，使學員具備金融實務操作和理論研究的能力。
香港金融工程師協會實踐課堂：金融風云實戰(zhàn)——金融實驗室（16學時）
充分發(fā)揮金融實驗室作用，通過金融數據庫、金融信息分析平臺、金融衍生產品分析系統等高端數據、資訊及工具，滿足學員對于金融衍生產品研究、投資風險管理、金融建模設計等學術實驗及金融創(chuàng)新活動的需要。
金融工程案例與計算機軟件交易應用（16學時）

金融風險管理（48學時）
期貨期權應用與分析 （16學時）
期貨期權是對期貨合約買賣權的交易，而期權作為金融風險控制不可或缺的工具，它規(guī)定了雙方未來權利和義務，因而決定了比遠期（期貨）合約和互換合約更具有靈活性，或者說它的應變功能更強，俗稱“變色龍”。
本課程將通過揭示期權及與其它金融工具結合的創(chuàng)生原理，從根本上認識期權組合原理和應變能力。


金融全面風險管理與工具（16學時）
綜合化經營背景下,金融機構面臨的風險日益增多且復雜化,傳統的風險管理制度和技術手段不一定能夠對新的風險分布和特質進行及時反映和控制。
本課程將針對商業(yè)銀行以及非銀行金融機構的經營風險，解決如何在整體層面上建立一個有效反映和控制風險的管理體系。
企業(yè)金融風險分析與防范（16學時）
我們已經進入一個充滿機遇與風險的新世紀，企業(yè)對于風險的認識與理解正發(fā)生著巨大的變化，風險管理已成為現代企業(yè)管理體系中一個不可或缺的重要組成部分。為適應迅速變化的市場和環(huán)境，企業(yè)綜合風險分析與危機處理已成為現代企業(yè)管理者必備的知識。每一位立志于公司管理經營崗位的學員都應具有對利率、匯率、商品價格波動給企業(yè)帶來的經營風險的分析能力。
本課程除介紹傳統風險類型的分析外，也將涉及一些新型風險，如巨災風險的危機管理，并介紹實務中出現的一些非傳統風險轉移工具。通過本課程的學習，學員可以運用所學的企業(yè)綜合風險分析與危機管理知識，達到解決企業(yè)實際風險管理的目的。
公司金融與資本運作（32學時）
一、公司財務及報表分析（16學時）
怎樣整合、提煉大量的財務數據，發(fā)現企業(yè)經營的優(yōu)劣所在？
怎樣通過財務分析發(fā)現風險并防范風險？
怎樣通過財務分析為決策者提供更有效的參考依據/財務支持？
怎樣將生硬的財務數據清晰直觀地表達出來，讓使用者一目了然？
怎樣運用財務信息了解你的客戶、你的供應商、你的同行的經營情況？
經濟危機時期，公司財務分析的重點需要做哪些調整？
合理、高效的財務分析思路和方法，是企業(yè)提高管理和決策水平、防范運作風險的重要途徑，并將使你的工作事半功倍。

二、企業(yè)兼并收購與公司估值（16學時）
企業(yè)兼并收購是推進資本經營，實現資本擴張，優(yōu)化資源配置的重要手段，是優(yōu)勢企業(yè)通過控股、收購等方式取得被兼并企業(yè)所有權或控股權的投資行為。
本課程將介紹企業(yè)兼并、估值和收購的基本原則和程序。其中對目標企業(yè)價值的評估,是整個并購活動成敗的關鍵,而價值評估方法的選擇又是企業(yè)價值評估的關鍵影響因素。通過模型研究，把握公司估值在實踐中常見的重置成本法、市場法和凈現金流折現法以及方法類比。
講座與沙龍（選修）
專業(yè)講座：常見金融衍生產品分析（選修，8學時）
常見金融衍生產品在2007年就達到一萬億人民幣，其產品數目達到四千以上，并且保持了連續(xù)三年年增長率超過100%的高速發(fā)展，致使國內的個人和機構面臨有眾多理財產品的局面。但隨著金融危機的到來，大批的理財產品出現嚴重虧損的情況，銀行和金融機構開始重新思考理財產品的設計和風險問題。
本課程將圍繞常見理財產品的定價、設計與風險控制問題展開，借助大量案例，分析目前理財產品的優(yōu)缺點，解剖理財產品設計和定價的內幕。
主題沙龍：電子商務與現代金融（選修，8學時）
以日新月異的互聯網交易為切入點，結合最前沿的科技理念及電子商務經營模式，針對電子商務在金融領域內介入后所面臨的 問題、困惑及發(fā)展前景一一展開，娓娓道來，使學員了解網絡營銷時代中現代金融業(yè)所面臨的新業(yè)務，以及高科技對于現代金融業(yè)所產生的推動作用。
師資介紹:
（因部分師資個人意愿，未收錄其名單。師資順序不分先后。）

何 佳
香港金融工程師協會會長，美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融財務學博士, 上海交通大學計算機科學和決策科學工程雙碩士。現任香港中文大學財務學系教授、清華大學雙聘教授、中國香港特區(qū)政府大學研究基金評審委成員、中國金融學會常務理事兼學術委員、中國金融工程學會顧問、中國建銀投資證券有限公司獨立董事。研究方向：投資銀行，共同基金，高科技及金融，金融風險測量及管理，中國資本市場。

劉海龍
上海交通大學管理學院金融工程研究中心副主任。管理科學與工程系教授，博士生導師。兼任中國金融學會金融工程專業(yè)委員會常委,上海市金融工程研究會常務理事。

李洪華
上海市海上律師事務所合伙人，上海市海外留學生人才服務中心律師團秘書長。

曹志廣
上海財經大學金融學院證券系副教授，康奈爾大學訪問學者，主要研究方向：資產定價與行為金融

王自生
國際金融理財專家，美國注冊財務策劃師學會（RFPI）中國發(fā)展中心董事，美國注冊財務策劃師（RFP）。 曾歷任加拿大皇家銀行金融集團理財顧問，中南財經政法大學銀行投資管理系統研究與開發(fā)組成員，聯想集團華中區(qū)營銷總監(jiān)等職。

謝為安
復旦大學經濟學院國際金融系副教授，碩士生導師。1992 年進入復旦大學國際金融系任教至今�，F為復旦大學經濟學院副教授，碩士生導師。研究方向：數量金融經濟與金融工程。

趙力群
博士生導師，上海統計學會常務理事、上海財務會計管理中心講師，在上海電視臺主講《財務管理》、《經濟活動分析》等課程。

楊軍戰(zhàn)
上海財經大學金融數學與金融工程專業(yè)博士，華東政法大學商學院國家資本研究中心副主任，FRM（美國金融風險管理師）/ CAIA(另類投資分析師)/CFP（國際金融理財師）。

楊鋒
北京大學客座教授、湘財貫通投資管理有限公司CFO、曾就職于湘財證券，擔任國際并購業(yè)務執(zhí)行董事，中東歐最大的金融機構PPF金融集團的董事總經理。

劉鳳元
上海交通大學金融學博士，華東政法大學副教授，碩士生導師。

周宏明
紐約大學碩士，上海交通大學EMBA，20年以上的互聯網與電子零售工作經驗，創(chuàng)立了臺灣規(guī)模最大的互聯網公司，曾任美商Bauer集團大中華區(qū)總經理。

牛繼圣
美國卡內基梅隆大學物理學博士，清華大學物理系畢業(yè)，曾獲丁肇中物流學獎學金，十多年來任職于銀行及證券公司交易室，實際負責金融操作，專長為國際金融市場、有價證券投資、衍生性金融商品評價與規(guī)避。現任中國信托商業(yè)銀行（臺灣）證券部副總經理。

吳庭斌
臺北大學金融學教授，國立政治大學財務金融博士。在金融工程與金融創(chuàng)新，衍生性金融商品定價與避險方面有其獨到研究。

頒發(fā)證書
凡完成學業(yè)，培訓合格的學員，都將獲得如下證書：
上海交通大學頒發(fā)《金融工程師課程結業(yè)證書》
香港金融工程師協會頒發(fā)《香港金融工程師會士資格證書》
長三角緊缺人才項目崗位能力考核委員會頒發(fā)《金融工程師崗位能力資格證書》

《上海交通大學金融工程師暨金融創(chuàng)新、風險管理與衍生品設計高級研修班》所屬分類
綜合管理

《上海交通大學金融工程師暨金融創(chuàng)新、風險管理與衍生品設計高級研修班》所屬專題
上海交通大學總裁研修班、互聯網金融、金融、

《上海交通大學金融工程師暨金融創(chuàng)新、風險管理與衍生品設計高級研修班》授課培訓師簡介

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